arbitrager

套利者

這類交易者稱為投機(jī)者(speculator),而規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的一方稱為套期保值者(hedger),另外一類交易者被稱為套利者(arbitrager)這三類交易者共同維護(hù)了金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)上述功能的發(fā)揮.紐約市曼哈頓區(qū)南部從百老匯路延伸到東河的一條大街道的名字,

arbitrager

套匯人,套利者

arbitragestock套利股票 | arbitragetransaction套匯交易 | arbitrager套匯人 套利者

diverge

偏離

當(dāng)價(jià)格暫時(shí)更加偏離(diverge)基本價(jià)值,如果套利者面臨資本約束,就要過早的展開頭寸(unwind the position),從而蒙受損失. 自有價(jià)值:the market value of the parent's equity less any measurable net assets--母公司的未列入綜合報(bào)表 (unconsolidated) 的凈權(quán)益.

Drury

德魯利

只有一個(gè)單張?zhí)讜r(shí),就不得作這種約定性跳叫,而應(yīng)當(dāng)先用德魯利(Drury) 叫牌,然后顯示他的短套. C. 如果開叫者希望立即核對(duì)應(yīng)叫者的控制情況,他就直接加叫到四副所叫花色,作為羅馬黑木關(guān)鍵張問叫. 這一叫品是朗.費(fèi)爾德曼(Ron Feldman)所建議的,

sell short

賣空

為了回避風(fēng)險(xiǎn),套利者在賣出或賣空(Sell Short)價(jià)格高估的證券的同時(shí),必須能買進(jìn)同樣或相似且價(jià)格沒有高估的替代證券. 但在絕大多數(shù)情況下,市場(chǎng)并不能提供這種合適的替代證券,大量的證券沒有替代組合,所以即使由于某種原因證券的價(jià)格出現(xiàn)偏差,

widen

擴(kuò)大

如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大(widen)時(shí),則套利者將買入其中價(jià)格較高的一"邊"同時(shí)賣出價(jià)格較低的一"邊",我們稱這種套利為買進(jìn)套利(buy spread).如果價(jià)差變動(dòng)方向與套利者的預(yù)期相同,

arbitrable

可裁決的

arbiter 仲裁者 | arbitrable 可裁決的 | arbitrage house 套利公司

Arbitrageur

套利者

相應(yīng)地,有三種交易主體:套期保值者 (Hedger)、套利者(Arbitrageur)和投機(jī)者(Speculator). 而參與交易的投資者包括證券發(fā)行商中文字幕精品一区、基金管理公司亚洲你懂的在线视频、"三類企業(yè)"、保險(xiǎn)公司以及中小散戶投資者,投資者因參與不同性質(zhì)的交易而不斷地進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換.

Arbitrageur

套戥者;套匯者

arbitrage 套戥;套匯;套利 | arbitrageur 套戥者;套匯者 | arbitrary amount 臨時(shí)款項(xiàng)

index arbitrageur

指數(shù)套利者

underreaction 反應(yīng)不足 | index arbitrageur 指數(shù)套利者 | portfolio insurance scheme 證券組合保險(xiǎn)策略